MARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ



DATOS GENERALES
Nombre completo   MARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ
Máximo nivel de estudios   DOCTORADO
Antigüedad académica en la UNAM   51 años
NOMBRAMIENTOS
Vigente   PROFESOR ASIGNATURA B TP No Definitivo
Facultad de Ciencias
Desde 16-05-2022
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C TC Definitivo
Facultad de Ciencias
Desde 01-02-2010
PROFESOR ASIGNATURA B TP No Definitivo
Facultad de Ciencias
Desde 01-09-2018 hasta 15-04-2022
PROFESOR ASIGNATURA B TP No Definitivo
Facultad de Ciencias
Desde 16-01-2009 hasta 15-07-2018
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B TC Definitivo
Facultad de Ciencias
Desde 01-01-2009 hasta 31-01-2010
PROFESOR ASIGNATURA B TP No Definitivo
Facultad de Ciencias
Desde 01-01-2008 (fecha inicial de registros en el SIIA) hasta 15-01-2009
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B TC Definitivo
Facultad de Ciencias
Desde 01-01-2008 (fecha inicial de registros en el SIIA) hasta 31-12-2008
ESTIMULOS, PROGRAMAS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
* SNI III2022 - VIGENTE
* SNI III2016 - 2020
* SNI II - 2015
* PRIDE D - 2024
INFORMACIÓN DE PUBLICACIONES
Firmas  
Fernández B. Fernández B.F. Fernández Fernández B. Fernandez, B
ID's SCOPUS  
35585848600 55989648600 56756996700
Áreas de conocimiento  
Economics Mathematics, applied Statistics & probability Economics and Econometrics Mathematics (miscellaneous)
Modeling and Simulation Numerical Analysis Social Sciences (miscellaneous)
Coautorías con entidades de la UNAM  
  • Facultad de Ciencias
 Revistas en las que ha publicado  (9):
  1. Bernoulli, Países Bajos (2000)
  2. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, Países Bajos (2013)
  3. International Journal of Theoretical and Applied Finance, Singapur (2003)
  4. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, Estados Unidos America (1990, 1991)
  5. JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, Estados Unidos America (2004, 2009)
  6. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY, Estados Unidos America (1992, 1998)
  7. MATH FINANC, Estados Unidos America (2009)
  8. MATH METHOD OPER RES, Alemania (2008)
  9. STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, Países Bajos (1997, 2011)


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Documentos indexados (WoS y Scopus)

# Título del documento Autores Año Revista Fuente Citas WoS Citas Scopus
1An optimal investment strategy with maximal risk aversion and its ruin probability in the presence of stochastic volatility on investments2ᵒ autor y autor de correspondencia: Fernández B., Badaoui M.2013INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICSWoS-id: 000322803700001
Scopus-id: 2-s2.0-84877336606
1815
2Estimates for the probability that Ito processes remain near a path2ᵒ autor: Fernández B., Bally V., Meda A.2011STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONSWoS-id: 000294196700010
Scopus-id: 2-s2.0-79960125222
34
3ESTIMATION OF VALUE AT RISK AND RUIN PROBABILITY FOR DIFFUSION PROCESSES WITH JUMPS2ᵒ autor: Fernández B., Denis L., Meda A.2009MATH FINANCWoS-id: 000264080200006
Scopus-id: 2-s2.0-62249145434
01
4Regular variation and related results for the multivariate GARCH (p, q) model with constant conditional correlations1ᵉʳ autor: Fernandez, B, Muriel, N2009JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSISWoS-id: 000265805700015
Scopus-id: 2-s2.0-64249170958
87
5An optimal investment strategy with maximal risk aversion and its ruin probability1ᵉʳ autor: Fernández B., Hernández-Hernández D., Meda A., Saavedra P.2008MATH METHOD OPER RESWoS-id: 000258248900007
Scopus-id: 2-s2.0-49149107052
1614
6Multidimensional dependency measures1ᵉʳ autor: Fernández Fernández B., González-Barrios J.M.2004JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSISWoS-id: 000221483200009
Scopus-id: 2-s2.0-3242705604
88
7Valuation and optimal exercise time for the Banxico put option1ᵉʳ autor: Fernández B.F., Barrera P.S.2003International Journal of Theoretical and Applied FinanceScopus-id: 2-s2.0-0142118631
00
8Asymptotic behaviour for interacting diffusion processes with space-time random birth1ᵉʳ autor: Fernández B., Méléard S.2000BernoulliWoS-id: 000085574800006
Scopus-id: 2-s2.0-8744233513
75
9Estimation of Densities and Applications2ᵒ autor: Fernández B., Caballero M.E., Nualart D.1998JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITYWoS-id: 000074857800013
Scopus-id: 2-s2.0-0042726950
1214
10A Hilbertian approach for fluctuations on the McKean-Vlasov model1ᵉʳ autor: Fernandez B., Méléard S.1997STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONSScopus-id: 2-s2.0-0031592062
039
11Stability of a class of transformations of distribution-valued processes and stochastic evolution equations1ᵉʳ autor: Fernández B., Gorostiza L.G.1992JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITYScopus-id: 2-s2.0-34249843448
05
12Markov properties of the fluctuation limit of a particle system with death1ᵉʳ autor y autor de correspondencia: Fernández B.1991JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONSWoS-id: A1991EX30800005
Scopus-id: 2-s2.0-0009166031
34
13Markov properties of the fluctuation limit of a particle system1ᵉʳ autor y autor de correspondencia: Fernández B.1990JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONSWoS-id: A1990DG82700013
Scopus-id: 2-s2.0-0025446805
66
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Documentos no indexados (Humanindex)

# Título del documento ISSN Revista Año Fuente
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Obras con ISBN (Indautor)

# Título del documento Autores Alcance Año ISBN Fuente
1La comprensión matemáticaCARMEN, MARTÍNEZ ADAME ISAIS, CARLOS, ÁLVAREZ JIMÉNEZ, MARÍA ASUNCIÓN BEGOÑA, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, et al.Libro Completo20219786073045049INDAUTOR
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Participación en Comités de Tesis

# Título del documento Tipo de Tesis Sinodales Autores Año Entidad Url
1Inferencia bayesiana en modelos mezcla lineales generalizados con aplicaciones en riesgo crediticioTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Ojeda González, José de Jesús; 2021Facultad de Ciencias,
2Un proceso Poisson modificado y su aplicación a la predicción de marcadores en futbol soccerTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Navarro Garaiz, Esteban; 2018Facultad de Ciencias,
3Ajuste a la valoración de instrumentos financieros derivados por riesgo de contraparte. Credit valuation adjustment (CVA)Tesis de MaestríaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Santoyo Cano, Alejandro; 2018Facultad de Ciencias,
4Suma de procesos Poisson no independientes con efectos de shocks y aplicaciones en seguros y riesgo crediticioTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Olmos Romero, Carlos Emilio; 2018Facultad de Ciencias,
5Estimación de medidas de riesgo de mercado en series financieras mexicanas : un estudio comparativo entre procesos Garch con innovaciones gaussianas, t-student y pareto generalizadaTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Saavedra Espinosa, Alberto; 2016Facultad de Ciencias,
6Series de tiempo y la caracterización de datos de superficie libre de mar durante la temporada del huracán WilmaTesis de LicenciaturaCESAR ALMENARA MARTINEZ; MARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; ANA MEDA GUARDIOLA; RODOLFO SILVA CASARIN; et al.Serna Mendoza, María Fernanda; 2016Facultad de Ciencias, Instituto de Ingeniería,
7Modelos de volatilidad estocástica y su aplicación a la administración de riesgos financierosTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Martínez Martínez, Jonathan; 2014Facultad de Ciencias,
8Series de tiempo de memoria larga con volatilidad estocástica y su aplicación a la inflación mexicanaTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Cervantes Filoteo, Daniel; 2014Facultad de Ciencias,
9Procesos Ogarch y aplicaciones a datos financierosTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Fraga Esparza, Pablo Isaac; 2014Facultad de Ciencias,
10Quiebra por contagio, un modelo estocásticoTesis de LicenciaturaFERNANDO BALTAZAR LARIOS; MARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; ANA MEDA GUARDIOLA; LUIS ANTONIO RINCON SOLIS; et al.González Cuevas, Alejandro; 2013Facultad de Ciencias, Instituto de Matemáticas,
11The ruin probability and the expected utility for insurance companies in the presence of stochastic volatility on investmentsTesis de DoctoradoMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Badaoui , Mohamed; 2012Facultad de Ciencias,
12Riesgo de crédito para MicrofinancierasTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Arenales San Juan, Evel Martín; 2011Facultad de Ciencias,
13Stochastic optimal control, HBJ equations and some applications to risk theoryTesis de DoctoradoMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Rubio Hernández, Gerardo; 2010Facultad de Ciencias,
14Regular variation : extremes and autocovariance function convergence for multivariate GARCH processes.Tesis de DoctoradoMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Muriel Torrero, Nelson Omar; 2009Facultad de Ciencias,
15Opcion americana dependiente de la trayectoria : la opcion rusaTesis de MaestríaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Sanchez Titla, Anselmo Ramon; 2007
16Estimación de los parámetros de la distribución de valores extremos generalizada para el análisis de riesgosTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Salazar Flores, Yuri; 2005
17Sobre las medidas de dependencia de variables aleatoriasTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Rubio Hernandez, Gerardo; 2004
18Sobre copulas y dependencia de variables aleatoriasTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Muriel Torrero, Nelson Omar; 2004
19Teoria de valores extremos para sucesiones de variables aleatorias no estacionariasTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Díaz Hernandez, Adan; 2004
20Regla de ejercicio y algoritmo dinamico para valuar la opcion banxicoTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Saavedra Barrera, Patricia; 2003
21Teoria de valores extremos para sucesiones de variables aleatorias dependientesTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Díaz Hernandez, Adan; 2003
22Inferencia parametrica para el proceso PoissonTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Lunagomez Coria, Simon; 2001
23Teoria de valores extremos con aplicaciones a medidas de riesgoTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Campa Rojas, Maria Antonieta; 2001
24Generalizaciones de los teoremas de Glivenko-Cantelli y DonskerTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Pedroza, Andrés; 1998
25Calculo estocastico y valuacion de opciones con el modelo de Black-ScholesTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Guerrero Vazquez, Rosa Isela; 1998
26Generalizaciones de la ley fuerte de los grandes números y lema de Boriel-CantelliTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Ramírez Ramírez, Lilia Leticia; 1998
27Distribuciones de valores extremos y su caracterizacion en termino de valores recordTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Ruiz Mata, Jesus; 1998
28Martingalas y opciones europeasTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Jimenez Romero, Manuel; 1997
29Tiempos de paro y opciones americanasTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Mendoza Zaragoza, Lilian; 1997
30Aplicaciones de convergencia de funcionales a bondad de ajusteTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Prieto Marin, Angélica; 1994
31El proceso de Galton-Watson, estimacion de la probabilidad de extincion y la media de reproduccionTesis de LicenciaturaMARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ; Mon Vazquez, Dino; 1992
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Docencia Impartida

# Entidad Nivel Asignatura Año Semestre Alumnos
1Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20242024-238
2Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20242024-230
3Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20232024-153
4Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20232024-130
5Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20232023-241
6Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20232023-241
7Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20222023-123
8Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20222023-146
9Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20212022-119
10Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20212022-14
11Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20212021-238
12Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20212021-25
13Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20212021-22
14Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20202021-12
15Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20202021-136
16Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20202021-135
17Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20202020-242
18Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20202020-230
19Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20192020-149
20Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20192020-144
21Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20192019-233
22Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20192019-241
23Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20182018-229
24Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20182018-24
25Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20182018-24
26Facultad de CienciasMaestríaFINANZAS MATEMATICAS Y DERIVADOS EN TIEMPO DISCRETO20172018-12
27Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20172018-133
28Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20172017-217
29Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20172017-24
30Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20172017-23
31Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20162017-19
32Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20162017-117
33Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20162017-183
34Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20162016-233
35Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS II20162016-221
36Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20152016-143
37Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20152016-19
38Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20152016-158
39Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20152015-220
40Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20152015-22
41Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20152015-259
42Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20142014-222
43Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS II20142014-217
44Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20132014-145
45Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20132014-140
46Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20132014-110
47Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20132013-24
48Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20132013-231
49Facultad de CienciasLicenciaturaSEM.D MATS. ACTUARIA APLICADS.20132013-25
50Facultad de CienciasMaestríaFINANZAS MATEMATICAS Y DERIVADOS EN TIEMPO DISCRETO20122013-13
51Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS II20122013-122
52Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20122012-262
53Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20122012-23
54Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20122012-229
55Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20112012-153
56Facultad de CienciasMaestríaFINANZAS MATEMATICAS Y DERIVADOS EN TIEMPO DISCRETO20112012-17
57Facultad de CienciasMaestríaFINANZAS MATEMATICAS Y DERIVADOS EN TIEMPO DISCRETO20102011-110
58Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20102011-146
59Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20102010-237
60Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20102010-23
61Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20102010-258
62Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20092010-126
63Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20092010-17
64Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20092010-161
65Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20092009-241
66Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20092009-23
67Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20092009-215
68Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS II20082009-113
69Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20082009-135
70Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20082008-27
71Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20082008-23
72Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20082008-212
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