Modelo de Black-Scholes-Merton para valuar opciones europeas mediante un enfoque de control óptimo estocástico
Sinodales:
MARIA TERESA VERONICA MARTINEZ PALACIOS;
Autores:
Duque Pita, Tania Lizeth
Tipo de tesis:
Tesis de Licenciatura
Entidad presentadora de examen profesional:
Facultad de Ciencias
Entidades por adscripción en la UNAM:
MARIA TERESA VERONICA MARTINEZ PALACIOS;
Autores:
Duque Pita, Tania Lizeth
Tipo de tesis:
Tesis de Licenciatura
Entidad presentadora de examen profesional:
Facultad de Ciencias
Entidades por adscripción en la UNAM:
Fuente:
