YURI SALAZAR FLORES



DATOS GENERALES
Nombre completo   YURI SALAZAR FLORES
Máximo nivel de estudios   DOCTORADO
Antigüedad académica en la UNAM   10 años
NOMBRAMIENTOS
Vigente   PROFESOR DE CARRERA TITULAR A TC Definitivo
Facultad de Ciencias
Desde 01-08-2022
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C TC Definitivo
Facultad de Ciencias
Desde 16-01-2022 hasta 31-07-2022
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C TC No Definitivo
Facultad de Ciencias
Desde 01-04-2016 hasta 15-01-2022
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C TC No Definitivo
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Desde 01-06-2015 hasta 31-03-2016
ESTIMULOS, PROGRAMAS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
* SNI I2016 - VIGENTE
* PRIDE C2020 - 2024
* EQUIVALENCIA PRIDE B2015 - 2020
INFORMACIÓN DE PUBLICACIONES
Firmas  
Flores Y.S. Flores, Yuri Salazar Salazar Flores, Yuri Salazar Y. Salazar-Flores Y.
ID's SCOPUS  
55505974700
Áreas de conocimiento  
Business, finance Economics Statistics and probability Applied mathematics Business, management and accounting (miscellaneous)
Economics and econometrics Modeling and Simulation Statistics and Probability Statistics, probability and uncertainty
Coautorías con entidades de la UNAM  
  • Facultad de Ciencias
  • Dirección General de Asuntos del Personal Académico
 Revistas en las que ha publicado  (9):
  1. APPLIED ECONOMICS, Reino Unido (2023)
  2. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, Estados Unidos America (2013)
  3. Contaduría Y Administración, México (2020)
  4. Frontiers In Applied Mathematics And Statistics, Suiza (2022)
  5. JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT, Estados Unidos America (2017)
  6. Journal of Statistical Theory and Practice, Estados Unidos America (2020)
  7. REVSTAT-STAT J, Portugal (2016)
  8. SANKHYA-SERIES B-APPLIED AND INTERDISCIPLINARY STATISTICS, India (2022)
  9. STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONS, Alemania (2015, 2021)


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# Título del documento Autores Año Revista Fuente Citas WoS Citas Scopus
1The use of the tail dependence function for high quantile risk measure analysis: an application to portfolio optimization1ᵉʳ autor: Salazar Flores, Yuri, Diaz Hernandez, Adan, Alberto Quezada-Tellez, Luis, Nolasco Jauregui, Oralia2023APPLIED ECONOMICSWoS-id: 000870973200001
Scopus-id: 2-s2.0-85141091372
01
2The General Tail Dependence Function in the Marshall-Olkin and Other Parametric Copula Models with an Application to Financial Time Series1ᵉʳ autor: Flores, Yuri Salazar, Diaz-Hernandez, Adan2022SANKHYA-SERIES B-APPLIED AND INTERDISCIPLINARY STATISTICSWoS-id: 000635071400001
Scopus-id: 2-s2.0-85103426421
32
3Application of Random Matrix Theory With Maximum Local Overlapping Semicircles for Comorbidity AnalysisCoautor: Salazar-Flores Y., Nolasco-Jáuregui O., Quezada-Téllez L.A., Díaz-Hernández A.2022Frontiers In Applied Mathematics And StatisticsWoS-id: 000812112500001
Scopus-id: 2-s2.0-85132832599
00
4Counterdiagonal/nonpositive tail dependence in Vine copula constructions: application to portfolio management1ᵉʳ autor: Salazar Flores, Yuri, Diaz-Hernandez, Adan2021STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONSWoS-id: 000541017600001
Scopus-id: 2-s2.0-85086574067
22
5Regular Variation, Conditions of Domain of Attraction and the Existence of the Tail Dependence Function in the General Dependence Case: A Copula Approach1ᵉʳ autor: Salazar Flores, Yuri, Diaz Hernandez, Adan2020Journal of Statistical Theory and PracticeWoS-id: 000588685100001
Scopus-id: 2-s2.0-85095857689
00
6Determinants of changes in gold returnsCoautor y autor de correspondencia: Flores Y.S., Díaz-Hernández A., Sánchez J.C.R.2020Contaduría Y AdministraciónScopus-id: 2-s2.0-85090754270
00
7The diversification delta: A different perspective1ᵉʳ autor: Flores, Yuri Salazar, Bianchi, Robert J., Drew, Michael E., Trueck, Stefan2017JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENTWoS-id: 000426456500010
Scopus-id: 2-s2.0-85026490002
810
8General multivariate dependence using associated copulas1ᵉʳ autor y autor de correspondencia: Flores Y.S.2016REVSTAT-STAT JScopus-id: 2-s2.0-84959193368
08
9Nonparametric estimation of general multivariate tail dependence and applications to financial time series1ᵉʳ autor: Salazar Y., Ng W.L.2015STATISTICAL METHODS AND APPLICATIONSWoS-id: 000352238300007
Scopus-id: 2-s2.0-84939895365
1212
10Nonparametric tail copula estimation: An application to stock and volatility index returns1ᵉʳ autor: Salazar Y., Ng W.L.2013COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATIONWoS-id: 000311694900009
Scopus-id: 2-s2.0-84870269571
11
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Participación en Comités de Tesis

# Título del documento Tipo de Tesis Sinodales Autores Año Entidad Url
1Medidas de dependencia y dependencia extrema no positiva utilizando cópulas : aplicación a datos financierosTesis de LicenciaturaYURI SALAZAR FLORES; Román Álvarez, Daniel; 2018Facultad de Ciencias,
2La ciencia actuarial en el mercado laboral mexicano : varias aplicaciones en distintos ámbitosTesis de LicenciaturaYURI SALAZAR FLORES; Ponce de León Treviño, Mónica; 2017Facultad de Ciencias,
3Cópulas y funciones de dependencia extrema aplicadas al cálculo del var de datos financierosTesis de LicenciaturaYURI SALAZAR FLORES; Sarabia Vásquez, Natalia; 2017Facultad de Ciencias,
4Finanzas y mercados de capital : modelo de Black & ScholesTesis de LicenciaturaALBERTO CADENA MARTINEZ; ENRIQUE MATURANO RODRIGUEZ; GLORIA ROA BEJAR; YURI SALAZAR FLORES; et al.Romero Medina, Mauricio; 2016Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Facultad de Ciencias, Facultad de Contaduría y Administración,
5Aplicación de la teoría de cópulas al cálculo de medidas de riesgoTesis de LicenciaturaYURI SALAZAR FLORES; Rios Orduña, Rodrigo; 2016Dirección General de Asuntos del Personal Académico,
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Docencia Impartida

# Entidad Nivel Asignatura Año Semestre Alumnos
1Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20242024-223
2Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20242024-216
3Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20232024-141
4Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20232024-118
5Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20222022-219
6Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20222022-22
7Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20212022-16
8Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20212022-13
9Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20212021-224
10Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20212021-23
11Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20202020-212
12Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20202020-23
13Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20192020-111
14Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20192020-126
15Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20192019-215
16Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20182019-151
17Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20182019-161
18Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20182018-224
19Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20182018-232
20Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20172018-145
21Facultad de CienciasLicenciaturaSEMINARIO DE APLICACIONES ACTUARIA20172017-27
22Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20172017-222
23Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20172017-210
24Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20162017-132
25Facultad de CienciasMaestríaCURSO AVANZADO DE FINANZAS MATEMATICAS20162017-14
26Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD II20162016-229
27Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS I20162016-25
28Facultad de CienciasLicenciaturaPROCESOS ESTOCASTICOS20162016-257
29Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20162016-222
30Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20152016-127
31Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20152016-140
32Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20152016-148
33Facultad de CienciasLicenciaturaPROBABILIDAD I20152015-219
34Facultad de CienciasLicenciaturaTEORIA DEL RIESGO20152015-219
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# Título del libro Título del capítulo ISBN Editorial Año Fuente